Bloomberg Global Treasury Total Return Index Value UnhedgedGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
5.10%
increased by 0.50%
1周
5.12%
increased by 0.52%
1个月
5.19%
increased by 0.59%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年9月1日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 129个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约129天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0009 | 3.28*** |
| αARCH | 0.0437 | 4.95*** |
| βGARCH | 0.9555 | 170.38*** |
| γ杠杆 | -0.0090 | -0.68 |
0.995
持续性129天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0009 | 3.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0437 | 4.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9555 | 170.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0090 | -0.68 |
持续性:
0.995
半衰期:
129天
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