Starz娱乐公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月28日 星期三的非流动性预测
1天
6,156.29
decreased by 271.97
1周
5,735.62
decreased by 692.64
1个月
5,045.03
decreased by 1,383.23
更新于2026年10月27日星期二 UTC 22:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年5月7日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 315个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约315天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.03 |
| αARCH | 0.0254 | 1.20 |
| βGARCH | 0.9389 | 47.26*** |
| γ杠杆 | 0.0671 | 1.09 |
0.998
持续性315天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0254 | 1.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9389 | 47.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0671 | 1.09 |
持续性:
0.998
半衰期:
315天
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