跳转到主要内容

V-Lab

Tivoli A/S零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

13.49%

decreased by 0.88%

1周

13.98%

decreased by 0.39%

1个月

15.29%

increased by 0.92%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3187	4.92
$α$	0.1684	11.30
$β$	0.7777	42.60
$γ_{1}$	0.0155	0.49
$γ_{2}$	-0.0464	-0.97
$γ_{3}$	0.0666	2.01
$γ_{4}$	-0.0799	-2.61
$γ_{5}$	0.1017	3.41
$γ_{6}$	-0.0999	-4.34
$γ_{7}$	0.0573	4.29

估计样本:
1990年1月9日至2026年5月13日