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V-Lab

Tivoli A/S非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

15.06%

decreased by 0.80%

1周

15.90%

increased by 0.04%

1个月

18.47%

increased by 2.61%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0765	26.17
$α$	0.1565	36.38
$β$	0.8000	200.66
$γ$	0.0810	7.40
$δ$	2.3591	35.61

估计样本:
1990年1月9日至2026年5月13日