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V-Lab

Tivoli A/S曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

12.49%

decreased by 0.94%

1周

12.70%

decreased by 0.73%

1个月

13.29%

decreased by 0.14%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3388	5.03
$α$	0.1676	11.29
$β$	0.7781	42.59
$γ_{1}$	0.0202	0.65
$γ_{2}$	-0.0539	-1.14
$γ_{3}$	0.0712	2.16
$γ_{4}$	-0.0819	-2.68
$γ_{5}$	0.0985	3.30
$γ_{6}$	-0.0849	-3.33
$γ_{7}$	0.0106	0.26

估计样本:
1990年1月9日至2026年5月13日