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V-Lab

Tivoli A/S非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

17.16%

increased by 0.29%

1周

17.41%

increased by 0.54%

1个月

18.32%

increased by 1.45%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0247	20.73
$α$	0.0938	33.28
$β$	0.8826	359.95
$γ$	0.0001	0.01
$δ$	2.4869	52.79

估计样本:
1990年1月19日至2026年5月13日