标准普尔GSCI光能点指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年11月3日 星期二的波动率预测
1天
10.02%
increased by 1.48%
1周
10.08%
increased by 1.54%
1个月
10.31%
increased by 1.77%
更新于2026年11月3日星期二 UTC 00:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月30日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 198个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约198天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0038 | 4.20*** |
| αARCH | 0.0546 | 9.59*** |
| βGARCH | 0.9419 | 166.82*** |
0.996
持续性198天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0038 | 4.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0546 | 9.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9419 | 166.82*** |
持续性:
0.996
半衰期:
198天
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