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标准普尔GSCI镍现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.03%
increased by 0.11%
1周
20.42%
increased by 0.50%
1个月
21.80%
increased by 1.88%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:53
参数估计
1993年1月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 64个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约64天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为64天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0487 | 4.49*** |
| αARCH | 0.0494 | 5.62*** |
| βGARCH | 0.9398 | 99.16*** |
0.989
持续性64天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0487 | 4.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0494 | 5.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9398 | 99.16*** |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
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