标准普尔GSCI现货指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
16.01%
increased by 1.29%
1周
16.16%
increased by 1.44%
1个月
16.71%
increased by 1.99%
更新于2026年10月24日星期六 UTC 00:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 148个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约148天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0141 | 5.53*** |
| αARCH | 0.0766 | 10.24*** |
| βGARCH | 0.9188 | 136.20*** |
| γ杠杆 | 0.0215 | 0.33 |
0.995
持续性148天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0141 | 5.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0766 | 10.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9188 | 136.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0215 | 0.33 |
持续性:
0.995
半衰期:
148天
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