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标准普尔GSCI农业现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
17.07%
decreased by 0.41%
1周
17.09%
decreased by 0.39%
1个月
17.16%
decreased by 0.32%
更新于2026年9月23日星期三 UTC 23:02
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0120 | 4.91*** |
| αARCH | 0.0568 | 10.80*** |
| βGARCH | 0.9339 | 156.11*** |
0.991
持续性74天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0120 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0568 | 10.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9339 | 156.11*** |
持续性:
0.991
半衰期:
74天
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