Regentis Biomaterials Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
104.11%
increased by 23.70%
1周
109.39%
increased by 28.98%
1个月
126.27%
increased by 45.86%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:51
参数估计
2025年12月4日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.08 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天δ = 1.08 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4879 | 0.90 |
| αARCH | 0.2001 | 1.67* |
| βGARCH | 0.7999 | 9.33*** |
| γ杠杆 | 0.6756 | 1.69* |
| δ幂 | 1.0774 | 2.25** |
0.964
持续性19天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4879 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2001 | 1.67* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7999 | 9.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6756 | 1.69* |
δ 幂 变换幂次 | 1.0774 | 2.25** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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