Permianville Royalty Trust流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月30日 星期五的非流动性预测
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104,513.90
increased by 71.90
1周
112,631.98
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1个月
118,976.98
increased by 14,534.98
更新于2026年10月29日星期四 UTC 22:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2011年11月3日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 186个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约186天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0648 | 5.46*** |
| αARCH | 0.1136 | 12.06*** |
| βGARCH | 0.8827 | 96.98*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0058 | -0.60 |
0.996
持续性186天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0648 | 5.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1136 | 12.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8827 | 96.98*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0058 | -0.60 |
持续性:
0.996
半衰期:
186天
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