Chesapeake Granite Wash Trust流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月30日 星期五的非流动性预测
1天
6,534,578.00
decreased by 406,253.00
1周
7,274,961.80
increased by 334,130.80
1个月
8,281,287.00
increased by 1,340,456.00
更新于2026年10月30日星期五 UTC 09:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2011年11月11日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1759个交易日（约7.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1759天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6751 | 5.08*** |
| αARCH | 0.1045 | 7.97*** |
| βGARCH | 0.8951 | 68.26*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0125 | 1.12 |
1.000
持续性1759天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6751 | 5.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1045 | 7.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8951 | 68.26*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0125 | 1.12 |
持续性:
1.000
半衰期:
1759天
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