Fomento Economico Mexicano SAB de CV流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月29日 星期四的非流动性预测
1天
86,777.46
decreased by 152.64
1周
86,853.78
decreased by 76.32
1个月
98,059.81
increased by 11,129.71
更新于2026年10月29日星期四 UTC 23:54
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1998年6月2日 至 2026年10月28日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4113 | 2.95*** |
| αARCH | 0.0527 | 1.95* |
| βGARCH | 0.5264 | 1.81* |
样条系数
K=10
| γ1 | -11.3956 | -3.42*** |
| γ2 | 15.2741 | 2.95*** |
| γ3 | -6.4939 | -1.61 |
| γ4 | 3.6105 | 1.02 |
| γ5 | -2.8741 | -1.11 |
| γ6 | 5.6367 | 2.66*** |
| γ7 | -6.3705 | -3.11*** |
| γ8 | 2.8642 | 1.69* |
| γ9 | 1.5245 | 0.88 |
| γ10 | -5.9525 | -2.73*** |
0.579
持续性1天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4113 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0527 | 1.95* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5264 | 1.81* |
样条系数
K=10
| γ1 | -11.3956 | -3.42*** |
| γ2 | 15.2741 | 2.95*** |
| γ3 | -6.4939 | -1.61 |
| γ4 | 3.6105 | 1.02 |
| γ5 | -2.8741 | -1.11 |
| γ6 | 5.6367 | 2.66*** |
| γ7 | -6.3705 | -3.11*** |
| γ8 | 2.8642 | 1.69* |
| γ9 | 1.5245 | 0.88 |
| γ10 | -5.9525 | -2.73*** |
持续性:
0.579
半衰期:
1天
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