V-Lab
CBOE中国ETF波动率指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
95.32%
1周
95.17%
1个月
94.74%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:47
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9649 | 3.10*** |
| αARCH | 0.1332 | 3.84*** |
| βGARCH | 0.8106 | 17.24*** |
0.944
持续性12天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9649 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1332 | 3.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8106 | 17.24*** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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