V-Lab
标准普尔GSCI贵金属现货指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
22.53%
decreased by 0.44%
1周
22.54%
decreased by 0.43%
1个月
22.57%
decreased by 0.40%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 23:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 486个交易日（约1.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约486天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0035 | 3.12*** |
| αARCH | 0.0380 | 4.96*** |
| βGARCH | 0.9606 | 127.39*** |
0.999
持续性486天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0035 | 3.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0380 | 4.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9606 | 127.39*** |
持续性:
0.999
半衰期:
486天
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