跳转到主要内容

V-Lab

OZE CAPITAL SA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

69.28%

decreased by 1.83%

1周

75.85%

increased by 4.74%

1个月

90.72%

increased by 19.61%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:23

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8471	1.96
$α$	0.1550	5.91
$β$	0.7758	22.57
$γ_{1}$	-1.0403	-0.99
$γ_{2}$	1.8860	1.25
$γ_{3}$	-1.3033	-1.91
$γ_{4}$	0.5699	1.27
$γ_{5}$	-0.1326	-0.29
$γ_{6}$	-0.0728	-0.16
$γ_{7}$	0.2417	0.51
$γ_{8}$	-0.3053	-0.63
$γ_{9}$	0.4802	1.11
$γ_{10}$	-0.5385	-1.59

估计样本:
2010年12月23日至2026年5月15日