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V-Lab

OZE CAPITAL SA非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

62.67%

decreased by 2.31%

1周

65.30%

increased by 0.32%

1个月

72.97%

increased by 7.99%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:23

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0000	8.31
$α$	0.1100	14.55
$β$	0.8549	113.95
$γ$	0.1327	6.37
$δ$	1.8342	28.12

估计样本:
2010年12月23日至2026年5月15日