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V-Lab

OZE CAPITAL SA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

41.77%

decreased by 2.69%

1周

43.21%

decreased by 1.25%

1个月

46.70%

increased by 2.24%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:23

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8372	1.94
$α$	0.1592	6.01
$β$	0.7692	22.22
$γ_{1}$	-1.0660	-1.02
$γ_{2}$	1.9304	1.29
$γ_{3}$	-1.3331	-1.96
$γ_{4}$	0.5828	1.31
$γ_{5}$	-0.1253	-0.28
$γ_{6}$	-0.1207	-0.26
$γ_{7}$	0.3759	0.78
$γ_{8}$	-0.6101	-1.11
$γ_{9}$	1.1426	1.54
$γ_{10}$	-2.2394	-1.81

估计样本:
2010年12月23日至2026年5月15日