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V-Lab

Mercury新西兰有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

35.83%

increased by 0.41%

1周

36.48%

increased by 1.06%

1个月

36.74%

increased by 1.32%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:50

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6373	6.62
$α$	0.2381	8.08
$β$	0.2055	2.22
$γ_{1}$	0.2120	1.14
$γ_{2}$	-0.5216	-1.96
$γ_{3}$	0.6625	4.28
$γ_{4}$	-0.6649	-5.31
$γ_{5}$	0.4354	3.56
$γ_{6}$	-0.2040	-1.86
$γ_{7}$	0.1371	1.93

估计样本:
2013年5月10日至2026年5月15日