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V-Lab

Mercury新西兰有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

28.51%

increased by 0.57%

1周

27.02%

decreased by 0.92%

1个月

26.36%

decreased by 1.58%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:50

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6380	6.60
$α$	0.2373	8.06
$β$	0.2170	2.19
$γ_{1}$	0.2116	1.14
$γ_{2}$	-0.5184	-1.94
$γ_{3}$	0.6503	4.18
$γ_{4}$	-0.6321	-5.00
$γ_{5}$	0.3554	2.83
$γ_{6}$	-0.0124	-0.10
$γ_{7}$	-0.3959	-2.14

估计样本:
2013年5月10日至2026年5月15日