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V-Lab

Mercury新西兰有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月25日星期一的波动率预测

1天

36.09%

increased by 2.54%

1周

36.82%

increased by 3.27%

1个月

38.88%

increased by 5.33%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 18:05

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.2248	9.86
$α$	0.1190	29.40
$β$	0.8456	127.28
$γ$	0.0234	0.76
$δ$	1.4413	20.25

估计样本:
2013年5月10日至2026年5月22日