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V-Lab

Unipol Assicurazioni股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

29.40%

decreased by 1.02%

1周

28.60%

decreased by 1.82%

1个月

27.21%

decreased by 3.21%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:58

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6165	4.08
$α$	0.0780	3.20
$β$	0.7707	13.33
$γ_{1}$	-0.6277	-0.55
$γ_{2}$	0.2073	0.13
$γ_{3}$	1.5623	1.54
$γ_{4}$	-3.0690	-3.79
$γ_{5}$	3.9652	3.82
$γ_{6}$	-4.4295	-3.02
$γ_{7}$	5.1315	2.40
$γ_{8}$	-4.6412	-1.58
$γ_{9}$	2.6565	0.95
$γ_{10}$	-0.9198	-0.63

估计样本:
2017年10月4日至2026年5月15日