跳转到主要内容

V-Lab

Unipol Assicurazioni股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

32.08%

decreased by 1.51%

1周

31.85%

decreased by 1.74%

1个月

31.23%

decreased by 2.36%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 17:58

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0818	9.36
$α$	0.1279	18.33
$β$	0.9363	138.71
$γ$	-0.0957	-14.56

估计样本:
2017年10月4日至2026年5月15日