Bloomberg Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
7.01%
increased by 4.23%
1周
6.99%
increased by 4.21%
1个月
6.90%
increased by 4.12%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1994年2月28日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 157个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约157天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0002 | 3.32*** |
| αARCH | 0.0481 | 8.92*** |
| βGARCH | 0.9475 | 158.79*** |
| γ杠杆 | 0.0137 | 0.79 |
0.996
持续性157天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0002 | 3.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0481 | 8.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9475 | 158.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0137 | 0.79 |
持续性:
0.996
半衰期:
157天
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