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V-Lab

Coil零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

19.77%

decreased by 0.05%

1周

23.01%

increased by 3.19%

1个月

27.91%

increased by 8.09%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1067	5.92
$α$	0.2069	6.55
$β$	0.6563	16.02
$γ_{1}$	-0.0043	-0.05
$γ_{2}$	0.0148	0.10
$γ_{3}$	-0.0180	-0.11
$γ_{4}$	0.0061	0.04
$γ_{5}$	0.0202	0.15
$γ_{6}$	0.0274	0.23
$γ_{7}$	-0.2685	-2.18
$γ_{8}$	0.5128	3.66
$γ_{9}$	-0.5092	-3.18
$γ_{10}$	0.3078	2.47

估计样本:
1999年12月7日至2026年5月15日