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V-Lab

Coil曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

15.12%

decreased by 0.06%

1周

17.52%

increased by 2.34%

1个月

21.01%

increased by 5.83%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0419	5.86
$α$	0.2033	6.36
$β$	0.6509	14.99
$γ_{1}$	-0.0389	-0.45
$γ_{2}$	0.0654	0.43
$γ_{3}$	-0.0403	-0.26
$γ_{4}$	0.0128	0.09
$γ_{5}$	0.0205	0.16
$γ_{6}$	0.0250	0.21
$γ_{7}$	-0.2586	-2.09
$γ_{8}$	0.4803	3.26
$γ_{9}$	-0.4222	-2.24
$γ_{10}$	0.0693	0.29

估计样本:
1999年12月7日至2026年5月15日