C3.ai Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年11月4日 星期三的波动率预测
1天
60.09%
decreased by 0.66%
1周
61.25%
increased by 0.50%
1个月
64.73%
increased by 3.98%
更新于2026年11月3日星期二 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年12月9日 至 2026年10月30日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8533 | 2.25** |
| αARCH | 0.0407 | 2.99*** |
| βGARCH | 0.9200 | 40.48*** |
0.961
持续性17天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8533 | 2.25** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0407 | 2.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9200 | 40.48*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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