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V-Lab

Wawel股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

20.79%

decreased by 0.42%

1周

24.06%

increased by 2.85%

1个月

27.14%

increased by 5.93%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:24

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.1192	6.19
$α$	0.2390	9.00
$β$	0.5099	10.37
$γ_{1}$	0.0350	0.46
$γ_{2}$	-0.0193	-0.17
$γ_{3}$	0.0840	1.10
$γ_{4}$	-0.2850	-3.92
$γ_{5}$	0.3523	4.99
$γ_{6}$	-0.2526	-3.50
$γ_{7}$	0.1071	1.35
$γ_{8}$	-0.0504	-0.57
$γ_{9}$	0.1007	1.27
$γ_{10}$	-0.1108	-2.09

估计样本:
1998年7月30日至2026年5月15日