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V-Lab

华沙证券交易所MF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

8.23%

increased by 2.25%

1周

5.12%

decreased by 0.86%

1个月

2.38%

decreased by 3.60%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	46
$α$	1.0000	9,999,900.00
$β$	0.0000	100.00
$γ$	0.0000	0.00
$λ_{1}$	4.7593	47,592,570.00
$λ_{2}$	0.0000	100.00
$λ_{3}$	0.5100	5,100,000.00

估计样本:
2010年11月9日至2026年5月15日