跳转到主要内容

V-Lab

华沙证券交易所非对称GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

22.97%

decreased by 0.54%

1周

23.31%

decreased by 0.20%

1个月

23.86%

increased by 0.35%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.3539	17.33
$α$	0.1131	23.32
$β$	0.7326	68.30
$γ$	0.2165	4.03

估计样本:
2010年11月9日至2026年5月15日