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V-Lab

韩国兴国火灾海上保险有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

49.99%

decreased by 2.25%

1周

50.89%

decreased by 1.35%

1个月

54.54%

increased by 2.30%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:17

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0910	20.67
$α$	0.1441	40.92
$β$	0.8646	303.06
$γ$	-0.0817	-2.06

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日