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V-Lab

韩国兴国火灾海上保险有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

58.19%

increased by 7.67%

1周

58.42%

increased by 7.90%

1个月

59.34%

increased by 8.82%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:17

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1044	18.26
$α$	0.1309	37.34
$β$	0.8691	258.97
$γ$	-0.0358	-2.69
$δ$	1.8822	38.50

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日