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V-Lab

韩国兴国火灾海上保险有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

58.91%

increased by 7.93%

1周

59.33%

increased by 8.35%

1个月

61.01%

increased by 10.03%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:17

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1000	22.38
$α$	0.1380	23.76
$β$	0.8690	290.25
$γ$	-0.0139	-1.63

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日