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V-Lab

韩国兴国火灾海上保险有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

87.61%

increased by 0.56%

1周

87.90%

increased by 0.85%

1个月

89.08%

increased by 2.03%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:17

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1031	21.32
$α$	0.1941	43.50
$β$	0.8147	289.23
$γ$	-0.0178	-2.41

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日