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V-Lab

华沙证券交易所非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

24.47%

increased by 0.36%

1周

24.62%

increased by 0.51%

1个月

24.99%

increased by 0.88%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.1505	12.72
$α$	0.0901	21.05
$β$	0.8443	101.80
$γ$	0.2184	7.16
$δ$	1.3319	20.33

估计样本:
2010年11月9日至2026年5月15日