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V-Lab

华沙证券交易所广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

24.34%

increased by 0.97%

1周

24.31%

increased by 0.94%

1个月

24.26%

increased by 0.89%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 20:42

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.3102	15.33
$α$	0.1040	21.16
$β$	0.7627	70.44

估计样本:
2010年11月9日至2026年5月15日