V-Lab
FT Wilshire 5000 Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月17日 星期五的波动率预测
1天
12.85%
increased by 0.41%
1周
13.05%
increased by 0.61%
1个月
13.76%
increased by 1.32%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:39
参数估计
1990年1月1日 至 2026年7月16日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0042 | 0.52 |
| αARCH | 0.1570 | 9.95*** |
| βGARCH | 0.9721 | 218.50*** |
| γ杠杆 | -0.1219 | -8.62*** |
0.972
持续性24天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0042 | 0.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1570 | 9.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9721 | 218.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1219 | -8.62*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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