FT Wilshire 5000 Index乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年7月17日 星期五的波动率预测
1天
10.79%
increased by 0.23%
1周
11.34%
increased by 0.78%
1个月
13.05%
increased by 2.49%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年3月31日 至 2026年7月16日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0361 | 3.08*** |
| αARCH | 0.2908 | 11.12*** |
| βGARCH | 0.6847 | 37.20*** |
0.975
持续性28天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0361 | 3.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2908 | 11.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6847 | 37.20*** |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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