ICE BofA Single-A US Corporate Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
9.98%
increased by 5.46%
1周
9.91%
increased by 5.39%
1个月
9.62%
increased by 5.10%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0010 | 4.69*** |
| αARCH | 0.0420 | 7.38*** |
| βGARCH | 0.9477 | 146.02*** |
| γ杠杆 | 0.0413 | 1.61 |
0.990
持续性67天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0010 | 4.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0420 | 7.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9477 | 146.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0413 | 1.61 |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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