Knowledge Realty Trust流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月27日 星期二的非流动性预测
1天
60.46
decreased by 1.79
1周
45.12
decreased by 17.13
1个月
40.25
decreased by 22.00
更新于2026年10月27日星期二 UTC 19:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年8月18日 至 2026年10月23日模型洞察
非流动性冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.22** |
| αARCH | 0.2718 | 2.28** |
| βGARCH | 0.6903 | 11.72*** |
| γ杠杆 | 0.0297 | 0.14 |
0.977
持续性30天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.22** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2718 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6903 | 11.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0297 | 0.14 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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