V-Lab
Knowledge Realty Trust流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
40.87
decreased by 9.81
1周
42.42
decreased by 8.26
1个月
58.46
increased by 7.78
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:46
参数估计
2025年8月18日 至 2026年9月18日模型洞察
非流动性冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.16** |
| αARCH | 0.2719 | 2.24** |
| βGARCH | 0.7020 | 12.18*** |
| γ杠杆 | 0.0115 | 0.06 |
0.980
持续性34天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.16** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2719 | 2.24** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7020 | 12.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0115 | 0.06 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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