Vivmark Residential流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月28日 星期三的非流动性预测
1天
37.80
decreased by 0.51
1周
38.06
decreased by 0.25
1个月
38.31
increased by 0.00
更新于2026年10月27日星期二 UTC 22:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1993年8月12日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1232个交易日（约4.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1232天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1792 | 1.53 |
| αARCH | 0.0386 | 6.17*** |
| βGARCH | 0.9536 | 254.09*** |
| γ杠杆 | 0.0144 | 1.41 |
0.999
持续性1232天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1792 | 1.53 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0386 | 6.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9536 | 254.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0144 | 1.41 |
持续性:
0.999
半衰期:
1232天
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