V-Lab
Vivmark Residential流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
44.95
decreased by 0.25
1周
45.46
increased by 0.26
1个月
53.13
increased by 7.93
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:52
参数估计
1993年8月12日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1073个交易日（约4.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1073天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1943 | 1.64 |
| αARCH | 0.0377 | 6.05*** |
| βGARCH | 0.9543 | 253.80*** |
| γ杠杆 | 0.0148 | 1.46 |
0.999
持续性1073天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1943 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0377 | 6.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9543 | 253.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0148 | 1.46 |
持续性:
0.999
半衰期:
1073天
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