英国英国土地公司的PLC流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月27日 星期二的非流动性预测
1天
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decreased by 29.33
1周
919.09
increased by 9.27
1个月
956.80
increased by 46.98
更新于2026年10月27日星期二 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 2596个交易日（约10.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加209%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2596天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加209%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0669 | 1.14 |
| αARCH | 0.0162 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.9666 | 240.93*** |
| γ杠杆 | 0.0339 | 3.66*** |
1.000
持续性2596天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0669 | 1.14 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0162 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9666 | 240.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0339 | 3.66*** |
持续性:
1.000
半衰期:
2596天
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