英国德温特伦敦的PLC流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月27日 星期二的非流动性预测
1天
2,201.83
decreased by 22.44
1周
2,242.83
increased by 18.56
1个月
2,323.31
increased by 99.04
更新于2026年10月27日星期二 UTC 21:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
1998年6月9日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1030个交易日（约4.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1030天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4682 | 0.56 |
| αARCH | 0.0095 | 2.29** |
| βGARCH | 0.9840 | 247.49*** |
| γ杠杆 | 0.0117 | 1.53 |
0.999
持续性1030天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4682 | 0.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0095 | 2.29** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9840 | 247.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0117 | 1.53 |
持续性:
0.999
半衰期:
1030天
英国德温特伦敦的PLC其他分析
房地产的其他非对称流动性模型分析