五方光電流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
162.53
decreased by 4.96
1周
181.99
increased by 14.50
1个月
124.82
decreased by 42.67
更新于2026年7月11日星期六 UTC 19:17
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2019年9月17日 至 2026年7月10日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多311%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 12.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0952 | 13.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7373 | 140.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2963 | 23.51*** |
持续性:
0.981
半衰期:
35天
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