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V-Lab

罗氏控股股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

3.57%

decreased by 3.60%

1周

3.05%

decreased by 4.12%

1个月

3.94%

decreased by 3.23%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 04:30

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	26
$α$	1.0000	9,999,900.00
$β$	0.0017	17,060.00
$γ$	-0.0034	-33,910.00
$λ_{1}$	0.9519	101.30
$λ_{2}$	0.0638	68.59
$λ_{3}$	0.3646	40.11

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日