跳转到主要内容

V-Lab

罗氏控股股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

17.54%

decreased by 0.33%

1周

17.79%

decreased by 0.08%

1个月

18.56%

increased by 0.69%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 04:30

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0625	17.89
$α$	0.0234	12.41
$β$	0.9050	316.33
$γ$	0.0705	14.99

估计样本:
1990年1月3日至2026年5月15日