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V-Lab

标准普尔500指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月6日星期一的波动率预测

1天

19.52%

decreased by 1.25%

1周

19.42%

decreased by 1.35%

1个月

19.07%

decreased by 1.70%

更新于2026年4月3日星期五 UTC 00:25

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	-0.0055	-1.46
$α$	0.1024	28.20
$β$	0.8686	229.12
$γ$	0.6344	16.64

估计样本:
1990年1月1日至2026年4月2日