跳转到主要内容

V-Lab

Seshasayee Paper & Boards LtMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

38.26%

decreased by 2.90%

1周

41.48%

increased by 0.32%

1个月

45.47%

increased by 4.31%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 19:24

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	21
$α$	0.2426	8.66
$β$	0.1654	4.78
$γ$	-0.1484	-4.99
$λ_{1}$	2.1651	0.56
$λ_{2}$	0.4715	0.56
$λ_{3}$	0.3267	0.27

估计样本:
1995年9月26日至2026年5月15日