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Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年8月28日 星期五）：
1天
140.52%
1周
144.74%
1个月
148.64%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 19:01
参数估计
2025年11月13日 至 2026年8月27日边界参数
模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = -6.91），使得正收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的负收益。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 1.30 |
| αARCH | 0.2152 | 2.15** |
| βGARCH | 0.5026 | 13.62*** |
| γ杠杆 | -6.9092 | -2.89*** |
0.718
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 1.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2152 | 2.15** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5026 | 13.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -6.9092 | -2.89*** |
持续性:
0.718
半衰期:
2天
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